Chuyển tới nội dung chính
webchotWeb siêu nhanh, chốt đơn lẹ
Platform/Tools/Tài chính cá nhân/FX Hedging
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

FX Hedging Calculator

Bảo hiểm rủi ro tỷ giá VND/USD

Forward (interest rate parity) · Option (Black-Scholes) · NDF VND

Tỷ giáForwardOption
FX Hedging Calculator
Forward (IRP) · Option (Garman-Kohlhagen) · NDF VND
Forward Inputs (USD/VND)
Forward rate
24440
VND/USD
Premium / discount
-0.247%
so với spot
Annualized
-0.99%
p.a.
// Interest Rate Parity
F = S × (1 + r_VND × t) / (1 + r_USD × t) = 24500 × (1 + 0.0400 × 0.25) / (1 + 0.0500 × 0.25) = 24440
Cơ sở: Interest Rate Parity (Keynes 1923) · Garman-Kohlhagen (1983) cho FX option · ISDA Master Agreement · SBV regulations về giao dịch ngoại hối (TT 02/2021/TT-NHNN). Volatility tham khảo VN-USD ~6-10% annual; option NDF chỉ áp dụng với DN có quan hệ với ngân hàng được cấp phép.
Lưu ý quan trọng

Tool này là công cụ tham khảo giáo dục dựa trên Interest Rate Parity + Garman-Kohlhagen (1983) cho FX option tại thời điểm cập nhật. Quy định pháp luật có thể thay đổi — vui lòng kiểm tra lại tại nguồn chính thức hoặc tham vấn kế toán/luật sư/đại lý thuế có chứng chỉ trước khi áp dụng vào tờ khai, hợp đồng, báo cáo thực tế. Webchốt không phải đại lý thuế, không phải công ty kiểm toán, không phải đơn vị tư vấn pháp lý — kết quả tool chỉ mang tính ước tính, không thay thế tư vấn chuyên môn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Webchốt không chịu bất kỳ trách nhiệm nào (trực tiếp, gián tiếp, hậu quả) phát sinh từ việc dùng kết quả tool.

NGUỒN THAM KHẢO:
  • Interest Rate Parity (Keynes 1923)
  • Garman & Kohlhagen (1983) FX option pricing
  • ISDA Master Agreement + Documentation
  • TT 02/2021/TT-NHNN về giao dịch ngoại hối
  • Volatility VN-USD ~6-10% annual tham khảo
Trích dẫn vui lòng ghi nguồn: webchot.com/platform/tools·Điều khoản sử dụng·Bảo mật
// Tools liên quan
// CẦN HƠN TOOL?

Web cho doanh nghiệp của bạn?

Webchốt là studio thiết kế web Next.js. Tools miễn phí. Service chuyên nghiệp khi cần.

Demo